| pan1 | Дата: Суббота, 20.03.2010, 09:56 | Сообщение # 1 |
|
Подполковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 112
Статус: Offline
| В то время как спот-курс является ценой для валюты на текущий момент времени, форвард-курс служит реальным показателем того, какую стоимость будет иметь валюта через определенный период времени. Период имеет стандартную протяженность: 1, 3, 6 и 12 месяцев. Форвардные операции делятся на два вида: сделки аутрайт (outright) - единичная конверсионная операция с датой валютирования, отличной от даты спота; сделки cвоп (swap) - комбинация двух противоположных конверсионных операций с разными датами валютирования.
Форвардный курс = (Спот-курс) +(Спот-курс) х Проц. ставка х Кол-во дн./360 или 365 х 100
|
| |
| |
